손실 함수편집자 확인

교차 엔트로피 손실은 분류 문제에서 가장 널리 사용되는 손실 함수이다. 이 함수는 모델이 예측한 확률 분포와 실제 데이터의 확률 분포 사이의 차이를 측정한다. 교차 엔트로피의 값이 작을수록 모델의 예측이 실제 레이블에 가깝다는 것을 의미하며, 기계 학습 모델의 학습 목표는 일반적으로 이 손실을 최소화하는 것이다. 교차 엔트로피의 개념은 정보 이론에서 유래하였으며, 두 확률 분포 간의 정보량 차이를 계산하는 데 사용된다.

교차 엔트로피 손실은 주로 다중 클래스 분류 문제에 적용되며, 모델의 최종 출력 계층에 소프트맥스 함수를 결합하여 사용하는 것이 일반적이다. 소프트맥스 함수는 모델의 출력 값을 각 클래스에 대한 확률 값으로 변환하며, 이 확률 분포와 실제 레이블(일반적으로 원-핫 인코딩된 형태) 사이의 교차 엔트로피를 계산한다. 수식은 다음과 같이 표현된다.

이진 분류의 특수한 경우에는 이진 교차 엔트로피 손실 함수가 사용되며, 다중 클래스 분류에서 레이블이 정수 형태로 주어질 경우에는 스파스 카테고리칼 교차 엔트로피가 사용된다. 교차 엔트로피 손실은 예측 확률이 정답 클래스에 대해 높은 값을 가질수록 손실이 급격히 감소하고, 반대로 틀린 예측을 할수록 손실이 크게 증가하는 특성을 지닌다. 이는 경사 하강법을 통한 최적화에 유리하게 작용한다.

이진 교차 엔트로피는 이진 분류 문제에서 가장 넷째하게 사용되는 손실 함수이다. 이 함수는 모델이 예측한 확률 분포와 실제 레이블의 분포 사이의 차이를 측정한다. 주로 출력층에 시그모이드 함수를 사용하는 모델과 함께 적용되며, 예측값이 0과 1 사이의 확률 값을 출력할 때 적합하다.

수식은 다음과 같이 표현된다. 실제 레이블을 y(0 또는 1), 모델의 예측 확률을 ŷ라고 할 때, 손실 L은 L = -[y * log(ŷ) + (1 - y) * log(1 - ŷ)]이다. 이 공식은 y=1일 때는 -log(ŷ) 항만, y=0일 때는 -log(1 - ŷ) 항만 활성화되어, 정답 클래스에 대한 예측 확률이 높을수록 손실값이 0에 가까워지도록 설계되었다.

이진 교차 엔트로피의 주요 특징은 경사 하강법을 통한 최적화에 매우 효과적이라는 점이다. 손실 함수의 기울기가 예측이 틀렸을 때 크게, 맞았을 때 작게 계산되어, 효율적인 가중치 업데이트가 가능하다. 또한, 과적합을 방지하기 위해 L1 또는 L2 정규화 항을 손실 함수에 추가하여 사용하기도 한다.

카테고리칼 교차 엔트로피는 다중 클래스 분류 문제에서 가장 널리 사용되는 손실 함수이다. 이 함수는 모델의 예측 확률 분포와 실제 정답 레이블의 분포 사이의 차이를 측정한다. 수학적으로는 교차 엔트로피 손실의 특별한 형태로, 실제 레이블이 원-핫 인코딩으로 표현될 때 적용된다.

손실은 다음과 같은 공식으로 계산된다. 여기서 $y_i$는 샘플 $i$에 대한 실제 클래스의 원-핫 인코딩 벡터이며, $\hat{y}_i$는 모델이 예측한 각 클래스에 대한 확률 벡터이다.

$$L = - \sum_{i=1}^{N} \sum_{c=1}^{C} y_{i,c} \log(\hat{y}_{i,c})$$

실제로는 정답 클래스에 해당하는 항목만 1이고 나머지는 0이므로, 계산은 정답 클래스에 대한 모델의 예측 확률의 음의 로그값을 합하는 것으로 단순화된다. 예를 들어, 3개 클래스 중 정답이 클래스 2라면, 손실은 $- \log(\hat{y}_{2})$가 된다. 모델의 예측이 정답을 확신할수록(예측 확률이 1에 가까울수록) 손실은 0에 가까워지고, 틀릴수록(확률이 0에 가까울수록) 손실은 무한대로 증가한다.

이 손실 함수는 소프트맥스 함수의 출력과 자연스럽게 결합되어 사용된다. 소프트맥스 함수는 모델의 최종 출력 값을 다중 클래스에 대한 확률 분포로 정규화하며, 카테고리칼 교차 엔트로피는 이 확률 분포가 정답 레이블과 얼마나 일치하는지를 평가한다. 이 조합은 경사 하강법을 통한 최적화에 매우 효과적이다. 왜냐하면 소프트맥스 함수와 교차 엔트로피 손실을 함께 사용할 때, 손실에 대한 가중치의 기울기 계산이 간단해지고 수치적으로 안정적이기 때문이다[1].

평균 제곱 오차는 회귀 문제에서 가장 널리 사용되는 손실 함수이다. 예측값과 실제 목표값 사이의 차이를 제곱한 값의 평균으로 계산된다. 수식은 L = (1/n) * Σ (y_i - ŷ_i)²로 표현되며, 여기서 y_i는 실제값, ŷ_i는 모델의 예측값, n은 데이터 포인트의 개수를 의미한다.

이 함수의 핵심 특징은 오차를 제곱함으로써 큰 오차에 대해 더 큰 패널티를 부여한다는 점이다. 결과적으로 이상치의 영향을 상대적으로 크게 받는 경향이 있다. 또한, 제곱 함수의 특성상 미분 가능하며, 그 도함수는 선형 형태를 띠어 경사 하강법과 같은 최적화 알고리즘 적용이 용이하다.

평균 제곱 오차의 최소화는 통계학에서 최소 제곱법과 동일한 목표를 가진다. 이는 예측값과 실제값 사이의 유클리드 거리를 최소화하는 것과 같으며, 오차가 정규 분포를 따른다는 가정 하에 최대가능도 추정의 관점에서도 정당화될 수 있다[2].

다만, 앞서 언급한 대로 큰 오차에 과도하게 민감하게 반응할 수 있어, 데이터에 이상치가 많을 경우 평균 절대 오차나 후버 손실과 같은 다른 손실 함수가 더 적합할 수 있다.

평균 절대 오차는 회귀 분석 문제에서 가장 직관적인 손실 함수 중 하나이다. 이 함수는 예측값과 실제 목표값 사이의 절댓값 차이의 평균을 계산한다. 수식은 L = 1/n * Σ|y_i - ŷ_i| 로 표현되며, 여기서 y_i는 실제값, ŷ_i는 예측값, n은 샘플 수를 의미한다.

평균 절대 오차의 주요 특징은 이상치에 대한 강건성이다. 오차에 절댓값을 취하기 때문에, 평균 제곱 오차와 달리 큰 오차가 제곱되어 과도하게 반영되는 현상을 방지한다. 이로 인해 데이터에 큰 오차를 가진 샘플이 소수 존재할 경우, 모델의 학습이 이들에 과도하게 맞춰지는 것을 완화한다.

그러나 평균 절대 오차는 미분 가능성에 한계를 가진다. 절댓값 함수의 특성상 오차가 정확히 0인 지점에서 미분이 불가능하며, 이는 경사 하강법 기반 최적화 과정에서 약간의 복잡성을 초래할 수 있다. 실제 구현에서는 이 문제를 해결하기 위해 서브그래디언트 방법을 사용하거나, 0 근처에서 매끄러운 근사 함수를 활용하기도 한다.

평균 절대 오차와 평균 제곱 오차의 선택은 문제의 목표에 따라 달라진다. 예측 오차의 절대적인 크기를 정확히 반영하는 것이 중요하고, 데이터에 잠재적 이상치가 있을 것으로 예상될 경우 평균 절대 오차가 유리한 선택이 된다. 반면, 큰 오차를 강하게 패널티로 주어야 하는 경우에는 평균 제곱 오차가 더 적합하다.

후버 손실(Huber loss)은 회귀 분석 문제에서 사용되는 손실 함수로, 평균 제곱 오차(MSE)와 평균 절대 오차(MAE)의 장점을 결합한 특징을 가진다. 이 함수는 작은 오차에 대해서는 MSE처럼 이차 함수로 동작하여 민감하게 반응하고, 큰 오차에 대해서는 MAE처럼 선형으로 동작하여 이상치(outlier)의 영향을 덜 받도록 설계되었다. 이러한 특성으로 인해 이상치가 존재하는 데이터셋에서 로버스트 회귀(robust regression)를 수행할 때 자주 활용된다.

후버 손실의 수학적 정의는 다음과 같다. 임계값 δ(델타)를 기준으로 두 가지 형태로 나뉜다.

여기서 y는 실제값, ŷ는 모델의 예측값이다. 오차가 작을 때(δ 이하)는 MSE와 유사한 ½ (오차)²의 형태를, 오차가 클 때는 MAE와 유사한 δ\|오차\| - ½δ²의 형태를 취한다. δ는 사용자가 설정하는 초매개변수(hyperparameter)로, 이 값을 조절함으로써 MSE와 MAE 사이의 균형을 조정할 수 있다. δ가 매우 크면 MSE에 가까워지고, δ가 0에 가까워지면 MAE에 수렴한다.

이 손실 함수의 주요 장점은 미분 가능성이다. MSE는 모든 점에서 미분 가능하지만 이상치에 민감하고, MAE는 이상치에 강건하지만 오차가 0인 지점에서 미분 불가능하다는 단점이 있다. 후버 손실은 두 함수를 부드럽게 연결(smooth transition)하여 전체 구간에서 미분 가능하게 만들었다. 이는 경사 하강법과 같은 최적화 알고리즘을 안정적으로 적용하는 데 유리하다. 따라서 자동차 보험료 예측이나 부동산 가격 예측처럼 이상치가 존재할 가능성이 높은 실제 문제의 회귀 모델 학습에 효과적으로 적용된다.

KL 발산(Kullback-Leibler divergence)은 두 확률 분포 간의 차이를 측정하는 비대칭적 척도이다. 생성 모델, 특히 변분 오토인코더와 같은 모델에서 사전 분포와 학습된 분포 사이의 차이를 정량화하는 데 핵심적인 역할을 한다. 이는 정보 이론에서 유래한 개념으로, 한 분포가 다른 분포를 근사할 때 발생하는 정보 손실량을 의미한다.

두 이산 확률 분포 P와 Q에 대해, KL 발산 D_KL(P || Q)는 다음과 같이 정의된다. 이 값은 항상 0 이상이며, 두 분포가 완전히 동일할 때만 0이 된다. 중요한 특징은 비대칭성으로, D_KL(P || Q)와 D_KL(Q || P)는 일반적으로 다른 값을 가진다. 이 때문에 진짜 분포(P)와 모델이 예측한 분포(Q)의 순서가 중요하며, 생성 모델에서는 주로 D_KL(P_data || P_model) 형태로 사용되어 데이터의 실제 분포와 모델이 생성하는 분포의 차이를 줄이는 방향으로 학습이 진행된다.

생성 모델에서 KL 발산은 모델이 생성하는 샘플의 분포가 실제 데이터 분포와 얼마나 다른지를 직접적으로 측정하는 손실 항으로 작용한다. 예를 들어, 변분 오토인코더에서는 잠재 변수의 분포가 가우시안 같은 단순한 사전 분포에 가깝도록 유도하는 정규화 항으로 KL 발산 항이 손실 함수에 추가된다. 이를 통해 모델이 과도하게 훈련 데이터에 맞춰지는 것을 방지하고 보다 일반화된 표현을 학습하도록 돕는다.

적대적 손실은 생성적 적대 신경망의 핵심 학습 메커니즘을 구성하는 손실 함수 쌍이다. 이 구조는 생성기와 판별기라는 두 개의 신경망이 서로 적대적으로 경쟁하며 학습하도록 설계되었다. 생성기의 목표는 실제 데이터 분포와 유사한 가짜 데이터를 생성하는 것이고, 판별기의 목표는 입력 데이터가 진짜인지 생성기가 만든 가짜인지를 정확히 구분하는 것이다. 이 두 모델의 목표가 상충되기 때문에 '적대적'이라는 용어가 사용된다.

적대적 손실은 일반적으로 두 개의 손실 함수로 표현된다. 판별기 손실 함수는 진짜 데이터에 대해서는 높은 점수를, 가짜 데이터에 대해서는 낮은 점수를 출력하도록 유도한다. 반대로 생성기 손실 함수는 판별기가 가짜 데이터를 진짜로 오인하도록 속이는 것을 목표로 한다. 이는 생성기가 판별기의 출력을 속이기 위해 판별기 손실의 반대 방향으로 최적화하는 것으로 구현되기도 한다. 이 과정은 미니맥스 게임으로 형식화될 수 있다.

GAN의 학습은 생성기와 판별기가 균형을 이루며 발전해야 성공적이다. 판별기가 너무 강력하면 생성기가 유의미한 기울기를 얻지 못해 학습이 진전되지 않는 문제가 발생한다. 반대로 생성기가 판별기를 쉽게 속이기 시작하면 모드 붕괴 현상이 일어나 다양성이 낮은 데이터만 생성할 위험이 있다. 이러한 불안정성을 해결하기 위해 Wasserstein GAN, LSGAN 등 다양한 변형 모델과 손실 함수가 제안되었다.

적대적 손실은 이미지 생성, 스타일 변환, 해상도 향상 등 다양한 생성 모델 분야에서 폭넓게 응용된다. 이 프레임워크는 명시적인 확률 분포 가정 없이도 복잡한 데이터 분포를 학습할 수 있게 해주는 강력한 도구이다.

손실 함수의 최소화는 경사 하강법을 통해 이루어진다. 경사 하강법은 손실 함수의 기울기를 계산하여, 그 반대 방향으로 모델의 매개변수를 조금씩 업데이트하는 반복적인 최적화 알고리즘이다. 이 과정에서 손실 함수는 최적화의 목표 함수 역할을 하며, 그 기울기는 매개변수를 어느 방향으로 얼마나 조정해야 손실을 줄일 수 있는지를 알려주는 지표가 된다.

손실 함수의 형태는 경사 하강법의 효율성과 수렴 속도에 직접적인 영향을 미친다. 예를 들어, 평균 제곱 오차와 같은 볼록 함수는 전역 최소점이 하나 존재하여 경사 하강법이 비교적 안정적으로 수렴한다. 반면, 심층 신경망의 손실 함수는 수많은 국소 최소점과 안장점을 가진 비볼록 함수인 경우가 많아, 최적화 과정이 더 복잡해진다.

경사 하강법의 변형인 확률적 경사 하강법이나 Adam과 같은 최적화 알고리즘은 기본적인 경사 하강법의 한계를 보완한다. 이들은 손실 함수의 기울기 정보를 활용하는 방식을 개선하여, 더 빠르게 수렴하거나 안장점에서 벗어날 수 있도록 설계되었다. 따라서 효과적인 모델 학습을 위해서는 손실 함수의 선택과 이를 최적화할 알고리즘의 선택이 함께 고려되어야 한다.

손실 함수의 미분 가능성은 경사 하강법을 통한 최적화 과정에서 핵심적인 요건이다. 대부분의 신경망 학습 알고리즘은 손실 함수의 기울기를 계산하고, 이를 이용해 모델의 매개변수를 업데이트한다. 따라서 손실 함수는 최소한 최적화가 이루어지는 영역에서 미분 가능해야 한다. 미분 불가능한 지점이 존재하면 기울기가 정의되지 않아 학습이 중단되거나 불안정해질 수 있다.

일부 손실 함수는 모든 점에서 완벽하게 미분 가능하지 않을 수 있다. 예를 들어, 평균 절대 오차는 실제 값과 예측 값이 정확히 일치하는 점에서 미분 불가능하다. 후버 손실 또한 델타 매개변수에 의해 정의되는 두 영역의 경계에서 미분 불가능한 지점을 가진다. 이러한 경우, 실제 구현에서는 부분 미분이나 서브그래디언트와 같은 방법을 사용하여 근사적인 기울기를 계산하거나, 미분 불가능한 지점을 피하도록 함수를 약간 수정한다.

딥러닝 프레임워크는 자동 미분 시스템을 내장하고 있어, 사용자가 정의한 손실 함수가 기본 연산들로 구성되어 있다면 대부분의 경우 효율적으로 기울기를 계산한다. 그러나 사용자 정의 손실 함수를 설계할 때는 미분 가능성을 고려해야 하며, 최대한 매끄러운 함수를 사용하는 것이 학습 안정성에 유리하다.